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人民币汇率VaR风险度量的实证研究

专 业: 数学 应用数学
关键词: 人民币汇率 风险管理 GARCH-t模型
分类号: O21  F830.73
形 态: 共 45 页 约 29,475 个字 约 1.41 M内容
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内容摘要


目前,加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题,而其核心和前提是实现对人民币汇率风险的有效度量。

本文首先对人民币对数汇率收益率序列分别进行正态性检验和异方差检验,综合验证了使用VaR模型度量人民币汇率风险具有适用性。

然后,用VaR参数法对人民币汇率风险进行了实证度量,通过准确性检验发现,GARCH-t模型是度量目前人民币汇率风险的最佳方法,从而进一步应证了我国人民币汇率波动具有时变性和非正态性..……

全文目录


文摘
英文文摘
第1章 引言
第2章 人民币汇率风险的现状分析
2.1人民币汇率风险加剧的表现
2.2人民币汇率风险度量的现状分析
2.2.1主要的汇率风险度量方法
2.2.2人民币汇率风险度量的现状
第3章 VaR的计算方法
3.1一般分布下VaR的计算
3.2 VaR的主要计算方法
3.2.1非参数法
3.2.2参数法
第4章 VaR模型对人民币汇率风险的实证度量分析
4.1样本选取及数据说明
4.2模型所用数据的检验
4.2.1正态性检验
4.2.2异方差检验
4.2.3小结
4.3各种VaR模型对人民币汇率风险的实证度量
4.4准确性检验
第5章 结论与展望
5.1主要结论
5.2对我国外汇市场风险度量的展望
附录:人民币汇率中间价(2005年7月25日至2008年2月29日)
参考文献

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中图分类: > O21 > 数理科学和化学 > 概率论与数理统计
其他分类: > F830.73 > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论

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