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集中模式下的金融风险管理系统设计与实现

专 业: 软件工程
关键词: 风控系统 投资组合 投资基准 阶段变动表模型 标准科目体系 公式链模型
分类号: F83  F830.591  TN948.61
形 态: 共 65 页 约 42,575 个字 约 2.037 M内容
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内容摘要


集中模式的金融风险管理系统是当代金融和计算机领域的一个热点研究方向,主要用于大型金融机构对投资行为的风险分析和绩效评估工作。

与传统的、仅服务于单一客户对象的金融风险管理系统相比,集中模式的金融风险系统具有容量大、功能全、服务好和投入产出比高的诸多优点。

与此同时,集中模式的系统也带来了很多新的挑战,比如:

巨量数据的存储管理,对不同服务对象的兼容要求,速度性能指标,系统的扩展适应能力等。

要解决好这类问题,首要的和最重要的,就是如何为其打造一个优良的系统框架和数据库模型。

本文作者通过《交通银行证券投资风险管理与绩效评估系统》项目的实践,研究分析了在集中模式下的金融风险管理系统所遇到的典型和特有的问题,并在数据库建模的层次上提出解决这些问题的思路方法以及相应的实践结果。

具体而言,在历史数据存储领域,作者针对一类特殊的数据类型——阶段变动历史数据——的存储使用问题,讨论了如何改进其存储模型,使得这类数据在存储空间和查询时间上达到最佳的平衡。

在对财务数据的接收处理方面,作者分析了由不同财务系统所带来的数据利用上的不兼容问题,并给出了一个新颖的统一解决方案。

在投资基准模型领域,针对集中模式的风控系统所容纳的投资基准的多样性问题,作者分析了如何满足基准的时间扩展要求和配置扩展要求,并给出了一个通用的投资基准模型设计。

在系统的监控功能方面,作者讨论了作为风险系统常见用途之一的监控体系模型的建设思路和方法,并论述了在这一方面可供改进的余地。

经实际检验,上述设计在系统运行中效果良好,成功经受了多方面的重大考验,证明系统稳健可靠,达到了预期的目标。

在本文的最后,总结了主要的工作和成果,讨论了其中存在的不足,并在此基础上对今后进一步的研究开发工作进行了展望..……

全文目录


第1章 引言
1.1 金融风险系统背景
1.2 当前相关领域研究的现状
1.2.1 信息系统本身的建设
1.2.2 金融理论的研究领域
1.3 本项目的背景
1.4 本文的内容与组织
第2章 集中风控系统总体结构及问题挑战
2.1 系统总体架构
2.2 系统特点与难点
2.2.1 系统业务要求
2.2.2 系统技术要求
2.2.3 系统性能要求
2.2.4 开发进度及维护要求
2.3 系统典型问题的提出
第3章 时间相关表模型的设计与优化
3.1 按时间相关性划分的几类表介绍
3.1.1 基本信息数据
3.1.2 每日历史数据
3.1.3 阶段变动数据
3.1.4 时变数据
3.2 阶段变动表的几种模型设计
3.2.1 方案一:每日存放该数据的副本。
3.2.2 方案二:“变动日—变动值”的存储模式
3.3 阶段变动表模型的设计优化
3.3.1 数据库应用性能优化的一般原则
3.3.2 改进型阶段变动表模型
3.4 阶段变动表优化模型的性能实测比较
第4章 财务科目的统一处理模型
4.1 财务科目问题的提出
4.1.1 财务系统和风控系统的相互关系
4.1.2 财务数据处理的难点
4.2 科目问题的几种解决方案比较
4.2.1 方案一:财务数据全部业务系统化
4.2.2 方案二:直接存取财务格式数据
4.2.3 方案三:财务数据标准科目化
4.3 标准科目体系的优势
4.4 标准科目的实现算法
4.4.1 标准科目映射规则
4.4.2 标准科目密封算法SAS Seal Up Algorithm
4.4.3 业务数据映射算法
4.5 标准科目的实际运用检验
4.5.1 案例一:社保组合新增票据投资品种
4.5.2 案例二:社保组合对次级债的归属进行重大调整
4.6 标准科目方案的待改进之处
第5章 投资基准模型的设计实现
5.1 金融系统投资基准介绍
5.2 基准体系设计的几种方案
5.2.1 方案一:直接使用现有指数
5.2.2 方案二:直接功能开发
5.2.3 方案三:公式定义模型
5.3 投资基准公式模型设计
5.4 基准的公式链模型和需要解决的问题
5.5 基准公式链模型的实证检验
5.5.1 实例一:社保基金基期公式的实现
5.5.2 实例二:不同组合不同基准的实现
5.5.3 实例三:2005年7月新的债券组合基准变更
第6章 监控体系的设计与实现
6.1 系统监控任务概述
6.2 监控模型的历史演化
6.3 日终监控体系的设计与实现
6.4 当前监控体系的待改进之处
第7章 总结和展望
7.1 总结
7.2 进一步研究的方向
附录
附录一 世界金融史上的典型金融危机事件
附录二 开展金融风险研究的相关公司机构
参考文献

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中图分类: > F83 > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行
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