优秀研究生学位论文题录展示

遗传算法在我国证券市场中的应用

专 业: 应用数学
关键词: 遗传算法 证券市场 制度改革
分类号: O29  F832.51
形 态: 共 46 页 约 30,130 个字 约 1.441 M内容
阅 读: 全文阅读说明

内容摘要


我国证券市场经过十多年的发展,取得了长足得进步。

但不可否认的是,我国的证券市场由于披露机制、监管机制等的不健全,存在着较高的风险,还需要从多方面进行完善。

研究我国证券市场的运行特征和市场风险,并应用投资组合理论实证规避投资风险的投资组合方法,为中小投资者在证券市场投资提供帮助是有必要的。

本文共分四章。

第一章主要研究指出,中国证券市场存在较高风险是由于其运行特征及其内在矛盾共同作用的结果。

其中的制度因素又是我国证券市场运行、发展和建设的主要矛盾。

政府对股市的过多干预,造成整个市场的非有效性,使得市场的运行发展与政府意图发生严重背离,损害了市场的效率与活力。

为保证社会安定,经济快速、稳定的发展,中国证券市场的制度改革创新势在必行。

投资者为了减少的风险,选用投资组合是必不可少的。

第二章主要描述了规避风险的主要模型,所选用的模型有马克维茨的均值-方差模型、APT和多因素证券组合投资多目标决策模型。

第三章介绍了一种现代新颖的优化算法-标准遗传算法SGA的基本原理。

文中首先简单介绍了遗传算法与生物进化的联系,然后依次介绍了遗传算法的具体设计方法和步骤、遗传算法的主要特点、遗传算法的现状和发展前景。

然后针对遗传算法目前的发展状况,我依据遗传学和生物进化原理,对遗传算法在算子、选择概率、变异概率等几个提出了几点改善建议。

第四章主要描述了针对投资组合模型的特点,研究了遗传算法的编码、算子和算子参数,并设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法.通过实证分析表明,在求解复杂的投资组合模型时,遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果。

然后,基于APT理论,在我国证券市场现状的基础上,根据不允许卖空、并考虑交易成本的情况下,本文建立了多因素证券组合投资决策模型,然后利用遗传算法研究了模型的求解.最后进行了实证研究,得到较满意的结果。

近几年来,遗传算法得到了广泛应用,但这种全局并行的搜索算法存在对搜索空间的大小变化适应能力差、早熟等问题。

为解决这类问题,我们采用加速遗传算法解决组合证券投资问题。

这样,可以克服传统遗传算法的缺点:

对搜索空间优化变量空间的大小变化适应能力差,计算量大,易出现早熟收敛,控制参数的设置技术无明确准则指导等,与已有结果相比,对协方差矩阵无正定性要求,目标函数可以推广到规模庞大,提高预测精度等优点。

最后进行了实证研究,得到较满意的结果..……

全文目录


文摘
英文文摘
引言
第一章 中国证券市场风险分析
第二章 利用投资组合防范风险的方法
第三章 基本遗传算法(SGA)及改进
第四章 遗传算法在投资组合中的应用
参考文献

相似论文

  1. 二粒子Boltzmann方程组的奇异扰动解法(边界层解),30页,O29 O35 O241.6
  2. 一维Theta-神经元网络中规则单放电行波解的进一步讨论,27页,O29 Q421 TP183
  3. 随机非线性电力系统的动力学行为研究,38页,O29 TM711
  4. 生物序列、结构比较中若干数学模型研究及应用,129页,O29 Q343.1
  5. 一类p—Laplacian方程解的存在性及多重性,26页,O29
  6. 多尺度有限元法在复合材料液态成型模拟中的应用,53页,O29 TQ320.6
  7. 曲桩的稳定性和过屈曲分析,61页,O29 TB11 TB124
  8. 随机利率下亚式期权的定价问题,34页,O29 F830.91
  9. (4m,4,4)-PCDPs的构作,20页,O29
  10. 能量依赖速度的三阶特征值问题及C.Neumann系统,20页,O241.6
  11. 不动点理论在现货—证券市场中均衡问题的研究,32页,O241.6 O151.21
  12. 具有凸交易费用的摩擦市场中无套利资产定价,41页,O241.6 O151.21
  13. 基于期权理论的商业银行信用风险度量研究,31页,O241.6
  14. 基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究,29页,O241.6
  15. 非线性发展方程求解方法的研究,91 页,O241.8
  16. WBK方程、两类变系数KdV方程和高维变系数KP方程的可积性质和求解方法研究,64 页,O241.82 O175.29
  17. 机器人巡检方案设计及路径规化模型,50页,O29 TP242.3
  18. VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究,74页,O231 F830.9
  19. 多元线性模型回归系数的估计及其性质,37页,O212.1
  20. 优化及相关问题的研究,97页,O224 O183.1
中图分类: > O29 > 数理科学和化学 > 应用数学
其他分类: > F832.51 > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行

© 2012 book.hzu.edu.cn