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保险中风险模型总索赔的止损界及其分布

专 业: 数学、应用数学
关键词: 保险索赔 二元相关序 多元相关序 复合泊松过程 非齐次泊松过程 保费计算原则
分类号: O21
形 态: 共 26 页 约 17,030 个字 约 .815 M内容
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内容摘要


在风险理论中止损序是最常用的随机序之一,而关于止损意义下的上下界,特别是对相依风险总索赔额止损界的寻找是数学和风险论中的一类重要问题。

对于风险不独立的情况,经常用到的方法是利用其他随机序和止损序的关系来给出总索赔额的止损界,并且在不同的相关性假设下得到不同的界。

本文主要给出了在不同的风险关系下个体模型的总索赔额新界并进行讨论,同时得到总索赔额在非齐次泊松过程中的分布。

首先对于风险成对独立的情形给出了总索赔额的止损上下界;然后给出成对不独立情况下相关序与止损序的关系;再在新的假设下对不独立情形的止损上界进行了改进。

第三章对非齐次泊松过程下的集体模型给出了总索赔额的分布及概率性质。

最后利用指数保费计算原则进行了数值模拟..……

全文目录


文摘
英文文摘
第1章 概论
第2章 总索赔的止损界
第3章 集体模型
第4章 保费计算原则
参考文献

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中图分类: > O21 > 数理科学和化学 > 概率论与数理统计

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