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三参数分布的尾部保持风险度量

专 业: 概率论与数理统计
关键词: Burr分布 一致度量 变形一致度量 S阶凸序 尾部保持风险度量 3阶凸序
分类号: O21
形 态: 共 23 页 约 15,065 个字 约 .721 M内容
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内容摘要


为了能更好的进行风险管理,我们需要一个合理的风险度量方法-尾部保持风险度量方法Tail-preserving Risk Measure。

这种度量方法的一个优良性质就是它可以保持s阶s≥3止损序s Degree Stop-loss Order。

本文将证明在一定条件下对于Burr和Weibull分布,王氏右尾风险度量方法Wang Right-Tail Measure保持三阶凸序Three Convex Order..……

全文目录


摘要
引言
第一章 预备知识
1.1 变形风险度量Distortion Risk Measure和s阶凸序
1.2 PH风险度量保持s阶凸序的充分条件
第二章 主要结论
2.1 对于Burr分布的尾部保持风险度量
2.2 对于Weibull分布的尾部保持风险度量
参考文献

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中图分类: > O21 > 数理科学和化学 > 概率论与数理统计

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