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责任准备金提存的最优估算

专 业: 应用数学
关键词: 责任准备金 提存原理 最估估算
分类号: O21
形 态: 共 46 页 约 30,130 个字 约 1.441 M内容
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内容摘要


该文从理论与实务上分析和研究了责任准备金提存原理入其最优估算。

首先,作为估算责任准备金的实际背景,该文从实务上系统地论述了责任准备金提存原理;其次,该文利用链梯技术原理,构造出对数正态线性生回归模型,研究了一般IBNR责任准备金的概率分布、随机利率下的IBNR责任准备金的概率分布、IBNR责任准备的均匀最小方差的无偏估计和最大似然估计;最后,该文指出了链梯原理在数理基础上的缺陷,并提出了若干改进方法……

全文目录


文摘
英文文摘
第一章 导论
第二章 责任准备金提存原理和方法
第一节 寿险责任准备金的概念和分类
第二节 非寿险责任准备金的概念及分类
第三节 寿险准备金提存原理及方法
2.3.1用未来法计算理论纯保费准备金
2.3.2用过去法计算理论纯保费准备金
2.3.3实际准备金的计算
2.4非寿险准备金的提存原理及方法
第三章 IBNR责任准备金的概率分布问题
3.1模型构造
3.2停止损失次序和超模次序
3.3贴现IBNR值的估测
第四章 随机利率下的IBNR责任准备金
4.1引言
4.2模型构造
4.3转移概率的计算
4.4现值YnR的Laplace变换
4.5贴现因子的矩
4.6现值的概率密度
第五章 IBNR责任准备金均匀最小方差的无偏估计及最大似然估计
5.1模型构造
5.2 IBNR索赔的均值和方差
5.3 IBNR索赔均值、方差的UMVUE
5.4 IBNR索赔均值UMVUE的方差
5.5 IBNR索赔均值、方差的最大似然估计MLEMaximum Likelihood Estimator
结束语
主要参考文献

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中图分类: > O21 > 数理科学和化学 > 概率论与数理统计

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