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我国股市股标价格的随机游走研究

专 业: 国际贸易学
关键词: 股票价格 随机游走 乘积过程模型
分类号: F74
形 态: 共 58 页 约 37,990 个字 约 1.817 M内容
阅 读: 全文阅读说明

内容摘要


论文首先介绍了国内外对随机游走的研究现状,接着运用线性条件下的传统计方法对中国股市日收益率和周收益率进行了随机游走检验。

考虑到传统方法依于强的假设条件,研究人员利用正态分布图, J-B参数检验和相关系数对中国股市收益率的分布和非线性关系进行检验。

随后论文介绍了Taylor提出的乘积过程模型及其适用条件,并验证了中国股市日收益率适用于该模型。

论文采用该模型对中国股市日收益率进行了检验。

表明不能够用随机游走假设支持弱式有效假说。

最后研究人员从中国股市自身解释了中国股市股票价格不遵循随机游走假设的原因……

全文目录


文摘
英文文摘
第一章 引言
1.1研究意义
1.2随机游走和市场有效的有关概念
1.2.1随机游走的含义
1.2.2有效性的定义
1.2.3随机游走和市场有效的关系
1.3国内外研究现状
1.3.1国外股市研究现状
1.3.2中国股市研究现状
1.4本文研究思路和结构安排
1.4.1本文研究思路和过程
1.4.2论文的结构安排
第二章 传统方法的随机游走检验
2.1样本数据选择
2.2传统方法检验
2.2.1序列相关检验
2.2.2秩相关检验和τ检验
2.2.3游程检验
2.2.4方差比例法
2.3程序简介
2.3.1程序界面
2.3.2程序功能
2.4传统分析方法的实证结果小结
第三章 股指收益率的分布及非线性检验
3.1股指收益率的分布检验
3.1.1统计分析
3.1.2正态坐标图检验
3.1.3 Jarque-Bera参数检验
3.2股指收益率序列的独立性检验
3.3收益率序列的非线性检验及非线性下的随机游走定义
3.3.1收益率序列的非线性检验
3.3.2非线性随机游走定义
第四章 乘积过程模型下的随机游走检验
4.1乘积过程模型
4.1.1模型简介
4.1.2乘积过程模型的适用条件
4.2模型的参数估计
4.3随机游走假设检验
4.3.1统计量Nr
4.3.2波克思-皮尔斯检验Box-Pierce Test:Qk
4.3.3价格趋势检验:T*
4.3.4过度反应检验:E*
第五章 R/S分析
5.1 R/S简介
5.1.1 R/S分析法的适用范围
5.1.2估计Hurst指数H
5.1.3 H的取值意义
5.2 R/S实证分析
结论
参考文献

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中图分类: > F74 > 经济 > 贸易经济 > 国际贸易

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